Návrh systému pro obchodování s akciovými indexy na zvoleném organizovaném trhu

Bc. Tomáš Matoušek

Master's thesis

Proposal of Trading System with Share Index on Chosen Markets

Abstract:

Diplomová práce se zabývá návrhem systému pro obchodování na trzích s akciovými indexy. Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím analytických metod technické analýzy navrhnout funkční systém pro obchodování na trhu s akciovými indexy. Dílčím cílem je charakterizovat důležité faktory, které ovlivňují obchodování s akciovými indexy na organizovaných trzích. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska vztahující se k problematice s akciovými indexy a modelováním obchodního systému. V praktické části jsou za použití nástrojů technické analýzy získána data z vybraných trhů, ze kterých jsou základními statistickými metodami zpracovány hodnoty zvolených ukazatelů. Závěrečná část diplomové práce využívá získané výsledky k vymodelování a následnému otestování kompletního obchodního systému. Při testování metod technické analýzy bylo zjištěno, že ne všechny tyto metody jsou vhodné pro využívání k realizaci investic, ale lze je aplikovat k jiným důležitým účelům v obchodním systému. Z výsledných testů vyplývá, že je vymodelovaný systém nejvýkonnější v situacích, kdy se trh nachází ve stavu trendu, a naopak jej není vhodné používat pro automatizaci obchodování.

Abstract:

The diploma thesis deals with the proposal of a system for trading on equity index markets. The main aim of this diploma thesis is to propose a system for trading on stock indices market by using analytical methods of technical analysis. The partial target is the specification of important factors that affect trading of stock indices on organized markets. In the first part of this thesis are explained the theoretical bases related to issues with stock indices and created trading system. In the practical part, by using the technical analysis tools, are data from selected markets obtained on chosen markets, from which are selected values of the indicators based on the statistical methods. The final part of the diploma thesis uses the obtained results for the creating and following testing on the complete trading system. During testing the technical analysis methods, was found that not all of these methods are suitable for use in making investments, but they can be used for other important purposes in the trading system. The resulting tests shows that the created system is the most powerful, when the market is in the position of trend. On the other hand, this system is not suitable for automation trading.

Keywords

akciové indexy, investiční strategie, investiční příležitosti, technická analýza, obchodní systém, money-management, komodity, akciový trh

Keywords

stock market, commodities, money-management, trading system, technical analysis, investment opportunities, share index, investment strategy

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2018

Thesis defence

• Supervisor: Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.

Czech University of Life Sciences Prague

Faculty of Economics and Management

Master programme / field:
Systems Engineering and Informatics / Informatics