Modelování finančních časových řad pomocí vybraného stochastického modelu

Bc. Eva Srkalová

Master's thesis

Modeling financial time series using the selected stochastic model

Abstract:

Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných finančních časových řad pomocí vybraného stochastického procesu a jejich předpovědí. Jsou zde přiblíženy termíny jako model a modelování. V další kapitole jsou popsány časové řady, finanční časové řady, jejich předpoklady a charakteristiky. Čtvrtá část popisuje Boxovu-Jenkinsovu metodologii, její konstrukci a modely stacionárních a nestacionárních časových řad. Závěr této práce je věnován experimentální části, která se zabývá modelováním indexu S&P 500 a kurzu GBP/USD pomocí procesů ARIMA. Cílem této diplomové práce je nalezení vhodného modelu a následná predikce daných finančních časových řad.

Abstract:

Diploma thesis deals with the modeling of financial time series using the selected stochastic model and its predictions. Terms are approximated as a model and modeling. The next chapter describes the time series, financial time series, their assumptions and characteristics. The fourth section describes the methodology of Box-Jenkins, its structure and models of stationary and non-stationary time series. The conclusion of this work is devoted to the experimental section, which deals with modeling using the index S&P 500 and course of GBP/USD using ARIMA processes. The aim of this thesis is to find a suitable model and subsequent prediction of the financial time series.

Keywords

Modelování, finanční časové řady, Box-Jenkinsova metodologie, stochastický proces, AR, MA, ARMA, ARIMA, predikce

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 5. 9. 2012
• Supervisor: Ing. Jan Panuš, Ph.D.

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
System Engineering and Informatics / Informatics in Public Administration