Oceňování opcí se stochastickou volatilitou – Vadim Khmelevskiy
Vadim Khmelevskiy
Master's thesis
Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Option pricing under stochastic volatility
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku oceňování opcí za předpokladu stochastické volatility. V teoretické části práce jsou popsány nezbytné pojmy pro pochopení problematiky oceňování opcí a rozebrány jednotlivé modely pro oceňování opci jak v přítomnosti stochastické volatility, tak i za předpokladu, že volatilita je konstantní. V práktické časti je provedena aplikace popsaných modelů. Jednotlivé …moreAbstract:
This master's thesis focuses on the problem area of option pricing under stochastic volatility. The theoretical part includes terms that are essential for understanding the problem area of option pricing and explains particular models for both option pricing under stochastic volatility and those under constant volatility. The application of described models is performed in the practical part of the …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 2. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/52388
Thesis defence
- Date of defence: 13. 9. 2016
- Supervisor: Milan Fičura
- Reader: Karel Janda
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/52388
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Oceňování derivátů pomocí Monte Carlo simulací
Jana Burešová -
Rough modely frakcionální stochastické volatility
Jan MATAS -
Stochastická metoda Monte Carlo pro simulaci vývoje ceny
Sindy MÜLLEROVÁ -
Aplikace Monte Carlo metod v ekonomických modelech
Danica Slabejová -
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Matěj Boruta -
Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik
Kateřina Pelešková -
Impact of intraday volatility on option pricing
Pavel Tomek