Zpět na vyhledávání

Ing. Pavel Moravec

Master's thesis

Markowitzova teorie optimálního portfolia

Markowitz optimal portfolio theory
Abstract:
Začátkem 50. let 20. století prezentoval americký ekonom Harry Markowitz ve svém článku Portfolio Selection v časopise The Journal of Finance teoretická východiska sestavení optimálního portfolia cenných papírů. Vychází z předpokladu znalosti (statistické odhady, empirické hodnoty) očekávaného výnosového procenta a rizika pro každý cenný papír v portfoliu. Matematicko-statistickými metodami pak hledá …more
Abstract:
At the beginning of 50’s of 20th century the American economist Harry Markowitz published in magazine The Journal of Finance his theory of construction of optimal portfolio of assets. It is based on valuation of anticipated return of asset and its variance and uses mathematical and statistical methods to construct optimal portfolio with giving emphases on anticipated return and mainly the variance …more
 

Keywords

Portfolio cenný papír diverzifikace riziko očekávané výnosové procento bezrizikové aktivum efektivní množina indiferenční křivky optimalizace Portfolio Security Diversification Risk Anticipated Return Risk-Free Asset Effective Set Indifferent Curve Optimization
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2008
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/q7oax/

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.