Markowitzova teorie optimálního portfolia – Ing. Pavel Moravec
Ing. Pavel Moravec
Diplomová práce
Markowitzova teorie optimálního portfolia
Markowitz optimal portfolio theory
Anotace:
Začátkem 50. let 20. století prezentoval americký ekonom Harry Markowitz ve svém článku Portfolio Selection v časopise The Journal of Finance teoretická východiska sestavení optimálního portfolia cenných papírů. Vychází z předpokladu znalosti (statistické odhady, empirické hodnoty) očekávaného výnosového procenta a rizika pro každý cenný papír v portfoliu. Matematicko-statistickými metodami pak hledá …víceAbstract:
At the beginning of 50’s of 20th century the American economist Harry Markowitz published in magazine The Journal of Finance his theory of construction of optimal portfolio of assets. It is based on valuation of anticipated return of asset and its variance and uses mathematical and statistical methods to construct optimal portfolio with giving emphases on anticipated return and mainly the variance …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2008
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/q7oax/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
- Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
- Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníVysoká škola finanční a správní
Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby
Práce na příbuzné téma
-
Optimalizace portfolia
Patrik LOJDA -
Portfolio Optimization at Hong Kong Stock Exchange
Jialei Xiong -
Stock portfolio optimization with cryptocurrency diversification
Tomáš Bujnošek -
Bezpečnost ICT - risk management a incident response
Michal Vajdl