Bayesiánské techniky analýzy ekonomických časových řad

Ing. Tomáš Vaněk

Diplomová práce

Bayesian techniques of economic time series analysis

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá byesiánskými technikami analýzy ekonomických časových řad a má dvě části. V první části je analyzován monetární transmisní mechanismus v případě České republiky, Německa a Kypru, a to pomocí bayesiánského vektorového autoregresního modelu s časově proměnnými parametry a stochastickou volatilitou. Druhá část vyhodnocuje predikční schopnosti bayesiánských vektorových autoregresních modelů s různými apriorními hustotami při predikci vybraných makroekonomických veličin uvedených států. Součástí druhé části jsou i kombinace predikcí a jejich vyhodnocení.

Abstract:

This diploma thesis deals with bayesian techniques of economic time series analysis and contains two parts. In the first part the monetary transmission mechanisms of the Czech Republic, Germany and Cyprus are analysed using the bayesian vector autoregressive model with time-varying parameters and stochastic volatility. The second part evaluates the predictive performance of bayesian vector autoregressive models with different priors when predicting selected macroeconomic variables of the above-mentioned countries. In the second part combinations of predictions and their evaluation are also conducted.

Klíčová slova

vektorový autoregresní model, bayesiánský přístup, predikce, kombinace predikcí, monetární transmisní mechanismus

Keywords

prediction combination, prediction, vector autoregressive model, bayesian approach, monetary transmission mechanism

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Mgr. David Hampel, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický