Využití derivátů při řízení měnového a úrokového rizika

Ing. Veronika Šnapková

Diplomová práce

Using derivatives to manage currency and interest rate risk

Anotace:

Předmětem této diplomové práce je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů v souvislosti se zajištěním proti měnovému a úrokovému riziku. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku měnových a úrokových forwardů, futures, swapů a opcí. Ze získaných teoretických poznatků následně vychází demonstrace jednotlivých možností zajištění v praktické části, jejich srovnání a zhodnocení.

Abstract:

The aim of the thesis is to analyze particular types of financial derivatives considering hedging against currency risk and interest rate risk. The theoretical part of the thesis includes the characteristics of currency and interest rate forwards, futures, swaps and options. The preceding theoretical findings subsequently help to present possibilities of hedging, their comparison and evaluation in the practical part of the thesis.

Klíčová slova

finanční deriváty, forward, futures, swap, opce, měnové riziko, úrokové riziko, zajištění, financial derivatives, option, currency risk, interest rate risk, hedge

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
• Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
• Oponent: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance