Zpět na vyhledávání

Veronika Beznosková

Master's thesis

Oceňování opcí metodami Monte Carlo

Valuation of Options Using Monte Carlo Methods
Abstract:
Diplomová práce se zabývá komplexní komparativní analýzou metod Monte Carlo aplikovaných na evropské, americké a asijské opce. S využitím programovacího jazyka Python posuzuje přesnost každé metody prostřednictvím rozsáhlých simulací. Porovnáním výsledků poukazuje na rozdíly v oceňování odlišných typů opcí s použitím širokého rozsahu hodnot parametrů a případně je srovnává s tradičními výpočetními …more
Abstract:
The thesis focuses on a comprehensive comparative analysis of Monte Carlo methods applied to European, American and Asian options. Using the Python programming language, it evaluates the accuracy of each method through extensive simulations. By comparing the results, it highlights the differences in the valuation of different types of options using a wide range of parameter values and, where appropriate …more
 

Keywords

oceňování opcí Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo Quasi-Monte Carlo simulace v Pythonu americké opce evropské opce Monte Carlo asijské opce protikladné proměnné techniky snižování rozptylu kontrolní proměnné

Keywords

Monte Carlo antithetic variates option pricing control variates Least-Squares Monte Carlo Python simulations European options American options Asian options Longstaff-Schwartz Quasi-Monte Carlo variance reduction techniques
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2024
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/92009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2024
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Martin Babušík

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/92009