Oceňování opcí metodami Monte Carlo – Veronika Beznosková
Veronika Beznosková
Diplomová práce
Oceňování opcí metodami Monte Carlo
Valuation of Options Using Monte Carlo Methods
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komplexní komparativní analýzou metod Monte Carlo aplikovaných na evropské, americké a asijské opce. S využitím programovacího jazyka Python posuzuje přesnost každé metody prostřednictvím rozsáhlých simulací. Porovnáním výsledků poukazuje na rozdíly v oceňování odlišných typů opcí s použitím širokého rozsahu hodnot parametrů a případně je srovnává s tradičními výpočetními …víceAbstract:
The thesis focuses on a comprehensive comparative analysis of Monte Carlo methods applied to European, American and Asian options. Using the Python programming language, it evaluates the accuracy of each method through extensive simulations. By comparing the results, it highlights the differences in the valuation of different types of options using a wide range of parameter values and, where appropriate …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2024
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/92009
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 1. 2. 2024
- Vedoucí: Jiří Witzany
- Oponent: Martin Babušík
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/92009
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program:
Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Option pricing using Monte Carlo methods
Naďa Waldeckerová -
Simulace streamerových výbojů v elektronegativních plynech a jejich interakce s dielektrickými překážkami
Ján Tungli -
Particle-in-cell simulace jiskrových údálostí v polarních čepičkách pulzarů
Tatiana Rievajová -
Simulace v technice vysokého napětí
Daniel ROKŮSEK -
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Počítačové simulace atomárních srážkových kaskád v pevných látkách
Pavel KUBA -
Výukové simulace v ochraně obyvatelstva
Jan Sýkora -
CFD simulace proudění oceli v mezipánvi za provozních podmínek a jejich vliv na kvalitu oceli
Marek Messing