Jan Coufalík

Bachelor's thesis

Modelování úvěrového ratingu

Credit rating modeling
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je aplikovat teoretické poznatky některých nejužívanějších metod kreditního modelování na reálná data a vypočítat odpovídající pravděpodobnost nastání defaultu. Obsahem první kapitoly je Mertonův model, vycházející z Black-Scholesovy opční oceňovací metodiky pro účely stanovení defaultu. Druhá kapitola se zabývá scoringovými modely a překážkami jejich efektivní implementace …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to employ some of the most popular theoretical concepts of credit risk modeling on the real market data to calculate corresponding probability of default. First chapter unveils the Merton model, which is based on Black-Scholes option pricing technique in order to determine the probability of default. Second chapter deals with scoring models, namely discriminant analysis …more
 

Keywords

diskriminační analýza Mertonův model pravděpodobnost defaultu míra návratnosti při defaultu logistická regresní analýza

Keywords

recovery rate logistic regression analysis discriminant analysis probability of default Merton model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 11. 2012
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/38685

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2013
  • Supervisor: David Havlíček
  • Reader: Kateřina Špániková

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38685