Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese

Pavel Jiřičko

Bakalářská práce

The Estimation of Probability of Default Using Logistic Regression

Anotace:

Cílem práce je sestavit model pro odhad pravděpodobnosti nesplacení úvěru klientem. Nejprve byly vybrány vhodné vysvětlující proměnné, které byly v práci podrobně popsány. U kvalitativních proměnných byly v jednotlivých kategoriích zkoumány veličiny jako míra selhání nebo skóre. U kvantitativních proměnných byly spočítány veličiny jako průměr nebo směrodatná odchylka. Samotný odhad modelu byl proveden metodou logistické regrese. U odhadnutých koeficientů jednotlivých vysvětlujících proměnných byly zkoumány jejich statistické významnosti. V práci byl také popsán vliv jednotlivých vysvětlujících proměnných na pravděpodobnost defaultu, a ta byla také spočítána pro dva klienty s konkrétními hodnotami vysvětlujících proměnných. Podařilo se tedy sestavit model, který je možné použít k tvorbě predikcí o pravděpodobnosti defaultu klienta.

Abstract:

The aim of the thesis was to build a probability prediction model for client loan repayment. First, the author selected suitable explanatory variables and explained these in detail in the thesis. The author examined various quantities both for qualitative variables (e.g. failure rates and scores) and quantitative variables (e.g. means and standard deviations) describing individual categories. The predictions were done by the use of logistic regression. The estimated coefficients of individual explanatory variables were examined in terms of their statistical significance. The author also described the impact of individual explanatory variables on the probability of a clients default. The probabilities were calculated for two clients with specific values of explanatory variables. The author managed to build a model that can be used to predict probability of client loan repayment defaults.

Klíčová slova

logistická regrese, skóre, pravděpodobnost defaultu

Keywords

logistic regression, score, propability of default

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
• Vedoucí: Zuzana Dlouhá
• Oponent: Tomáš Formánek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii