Stavba automatických obchodních strategií na bázi tržních statistik

Otakar Šuffner

Master's thesis

Construction of automated trading strategies based on market statistics.

Anotácia:

Tato diplomová práce se zabývá stavbou automatických obchodních strategií, které jsou postaveny na bázi tržních statistik. V první části budou nejprve představeny základní parametry testovaného trhu E-mini S&P 500. Následně dojde k definování tržních statistik. V druhé části bude postavena řada automatických obchodních strategií, které budou dále optimalizovány. Optimalizace bude probíhat na historických datech. V druhé části rovněž dojde k představení diskrečního obchodního systému na bázi tržních statistik. Z důvodu prokázání robustnosti postavených strategií, budou v závěru práce automatické obchodní strategie testovány na vzorku dat mimo optimalizační období. Výsledkem práce bude vyhodnocení obchodů a posouzení robustnosti automatických strategií.

Abstract:

This diploma thesis deals with the construction of automated trading strategies, which are built on the basis of market statistics. In the first part are shortly introduced the basic parameters of the E-mini S&P 500. In this chapter is also a detailed description of the process of creating a market statistics. In the second part is described a process of building a number of automated trading strategies. Optimization of these strategies is conducted on historical data. In the second part of this thesis is also shown a discretionary trading system based on market statistics. In order to demonstrate the robustness of automated trading strategies, they are tested on a sample of data outside of the optimization period. The result of the diploma thesis will be an evaluation of the trades and evaluation of the robustness of automated trading strategies.

Kľúčové slová

historická data, optimalizace, tržní statistika, diskreční obchodování, obchodování, automatická obchodní strategie

Keywords

market statistics, optimization, trading, discretionary trading system, historical data, Automated trading strategy

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
• Vedúci: Karel Brůna
• Oponent: Lubomír Skoupil

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví