Přístupy k tvorbě kapitálu ke kreditním rizikům pro regulatorní účely v segmentu retail klientely – Michal Kováč
Michal Kováč
Doctoral thesis
Přístupy k tvorbě kapitálu ke kreditním rizikům pro regulatorní účely v segmentu retail klientely
Approaches to creating capital for credit risk for regulatory purposes in the retail clients segment
Abstract:
Předložená disertační práce zkoumá dopady modelů pro výpočet rizikových parametrů PD, EAD, LGD na hodnotu regulatorního kapitálu v segmentu retail klientely. Výsledná hodnota regulatorního kapitálu je determinována na základě simulací stres testů na hodnoty jednotlivých rizikových parametrů, přičemž tvorba stresových scénářů byla provedená v souladu s doporučením regulatorních orgánů. Simulace dopadů …moreAbstract:
Dissertation thesis scrutinize the impact of risk parameters (PD, EAD, LGD) models on the value of regulatory capital in the segment of retail clients. The result of regulatory capital value is determined using stress test simulations on the values of the individual risk parameters. Stress scenarios are carried out in accordance with the recommendations of the regulatory authorities. Simulation of …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/75752
Thesis defence
- Date of defence: 28. 3. 2019
- Supervisor: Jaroslav Brada
- Reader: Radoslav Míšek, Petr Teplý
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
KOVÁČ, Michal. \textit{Přístupy k~tvorbě kapitálu ke kreditním rizikům pro regulatorní účely v~segmentu retail klientely}. Online. Doctoral theses, Dissertations. Praha: University of Economics, Prague. 2015. Available from: https://theses.cz/id/o0yako/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/75752
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Bank capital requirements and credit risk management
Inga Caracas -
Effect of Basel III capital requirements on bank lending rates
Martina Mitrová -
A STUDY ASSESSING THE IMPACTS OF NEW REGULATORY PROPOSALS ON CYCLICALITY OF CAPITAL REQUIREMENTS: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC
Michal Bartůsek -
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata