Využití parabolic SAR v technické analýze spotového kursu pro podporu intradenního obchodování

Marek Koucký

Bachelor's thesis

The use of indicator parabolic SAR in technical analysis of spot rates for intraday trading support

Abstract:

Hlavním cílem této bakalářské práce je ověřit možnost využití indikátoru parabolic SAR v technické analýze spotového kursu pro podporu intradenního obchodování. Celá práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována teorii technické analýzy a její kritice. Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku a konstrukci indikátoru parabolic SAR. Třetí kapitola této práce popisuje fungování obchodní platformy MetaTrader 5 a aplikace MQL5 Wizard. Ve čtvrté kapitole jsou blíže specifikovány a testovány jednotlivé obchodní strategie. Poslední pátá kapitola se zabývá důkladnějším testováním a optimalizací nejlépe hodnocených strategií z předchozí kapitoly. Současně vyhodnocuje optimalizované parametry indikátoru parabolic SAR a porovnává indikátory parabolic SAR a MA při použití v rámci automatického obchodního systému jako indikátorů pro výstup z pozice.

Abstract:

The aim of this bachelor's thesis is to verify the possibility of usage of the indicator parabolic SAR in technical analysis of spot rates for intraday trading support. The first part of this work is dedicated to theory of technical analysis and its criticism based on hypothesis of the efficient market and random walk. The second part is devoted to characteristics and construction of the indicator parabolic SAR. The third part describes the functions of the platform MetaTrader 5 and application MQL5 Wizard. In the fourth part there are specified and tested trading strategies based on the indicator parabolic SAR. The last part of this work continues to testing the strategies of previous part in more detailed optimisation. Further it analyses the results of optimisation process of parameters of indicator parabolic SAR and compares the trailing stop signals of indicator parabolic SAR and Moving Average.

Keywords

automatický obchodní systém, technická analýza, Parabolic SAR, MQL5 Wizard, MetaTrader 5

Keywords

parabolic SAR, MQL5 Wizard, MetaTrader 5, automated trading system, technical analysis

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 3. 2016

Thesis defence

• Date of defence: 23. 6. 2016
• Supervisor: Pavel Žilák
• Reader: Milan Fičura

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví