Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX 50 – Ing. Róbert Toman
Ing. Róbert Toman
Master's thesis
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX 50
Analysis of factor portfolio of the most liquid securities on Prague Stock Exchange depending on GDP, inflation and PX 50
Abstract:
Táto diplomová práca sa zabýva zostavením optimálneho portfólia tvoreného z piatich cenných papierov obchodovaných na Pražskej burze a určením výnosnosti a rizika nami zostaveného portfólia, ak na portfólio necháme pôsobiť tri faktory a to infláciu, burzový index PX a HDP. Výnosnosť je vyrátaná pomocou modernej teórie portfólia a to predovšetkým za použitia faktorových modelov. Prvá časť práce je teoretická …moreAbstract:
This thesis treats of a composition of an optimal portfolio consisting of five bonds traded in the Prague’s stock exchange and of evaluation of the profitability and risk ot this, by us compiled, portfolio, when we let to affect two factors (namely inflation and the PX stock-exchange index) to this portfolio. The profitability is calculated by usage of a modern theory of portfolio and that means especially …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2008
Identifier:
https://is.muni.cz/th/e5yfq/
Thesis defence
- Date of defence: 4. 6. 2008
- Supervisor: RNDr. František Čámský
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
TOMAN, Róbert. \textit{Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX 50}. Online. Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration. 2008. Available from: https://theses.cz/id/o9yyfj/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / field:
Economic Policy and Administration / Financial Management
Theses on a related topic
-
Faktorové modely v teorii portfolia
Lenka Rebendová -
Faktorové modely a jejich užití při tvorbě portfolia
Lucie Hofmanová -
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX 50
Martin Schmied -
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCPP v závislosti na inflaci a indexu PX
Sylvie Gregorová -
Tvorba a analýza portfolia cenných papírů
Ilja Vassilenko -
Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu
Jan Bastin -
Moderná teória portfólia a modely oceňovania kapitálových aktív
Martina Košťálová -
Návrh investičního portfolia oborového podílového fondu
Radovan Majda