Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX 50 – Ing. Róbert Toman
Ing. Róbert Toman
Master's thesis
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX 50
Analysis of factor portfolio of the most liquid securities on Prague Stock Exchange depending on GDP, inflation and PX 50
Anotácia:
Táto diplomová práca sa zabýva zostavením optimálneho portfólia tvoreného z piatich cenných papierov obchodovaných na Pražskej burze a určením výnosnosti a rizika nami zostaveného portfólia, ak na portfólio necháme pôsobiť tri faktory a to infláciu, burzový index PX a HDP. Výnosnosť je vyrátaná pomocou modernej teórie portfólia a to predovšetkým za použitia faktorových modelov. Prvá časť práce je teoretická …viacAbstract:
This thesis treats of a composition of an optimal portfolio consisting of five bonds traded in the Prague’s stock exchange and of evaluation of the profitability and risk ot this, by us compiled, portfolio, when we let to affect two factors (namely inflation and the PX stock-exchange index) to this portfolio. The profitability is calculated by usage of a modern theory of portfolio and that means especially …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/e5yfq/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
- Vedúci: RNDr. František Čámský
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
TOMAN, Róbert. \textit{Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX 50}. Online. Diplomová práca. Brno: Masarykova univerzita, Faculty of Economics and Administration. 2008. Dostupné z: https://theses.cz/id/o9yyfj/.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Financial Management
Práce na příbuzné téma
-
Faktorové modely v teorii portfolia
Lenka Rebendová -
Faktorové modely a jejich užití při tvorbě portfolia
Lucie Hofmanová -
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX 50
Martin Schmied -
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCPP v závislosti na inflaci a indexu PX
Sylvie Gregorová -
Tvorba a analýza portfolia cenných papírů
Ilja Vassilenko -
Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu
Jan Bastin -
Moderná teória portfólia a modely oceňovania kapitálových aktív
Martina Košťálová -
Návrh investičního portfolia oborového podílového fondu
Radovan Majda