Aplikace predikčního modelu volatility ve strategii obchodování futures – Kristýna Habudová
Kristýna Habudová
Master's thesis
Aplikace predikčního modelu volatility ve strategii obchodování futures
Application of Forecasting Volatility Model in Futures Trading Strategy
Abstract:
Hlavním cílem této práce je optimalizace strategie obchodování futures pomocí nástrojů modelování volatility. Optimalizace jsou zaměřeny na řízení normalizovaného risku a počtu kontraktů za neměnných ostatních parametrů strategie. Pro účely této práce jsou užity časové řady akciového indexu amerického e-mini trhu. V práci jsou analyzovány denní výnosy vybrané časové řady a intradenní data časové řady …moreAbstract:
The thesis objective of this work is to optimize trading strategies using futures volatility modeling tools. Optimizing focus on standardized Risk Management and number of contracts for unchanging number for the other parameters of the strategy. For the purposes of this work are used time series of US stock index e-mini market. In the work are analyzed daily yields on selected time series data and …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/106879
Thesis defence
- Date of defence: 26. 5. 2015
- Supervisor: Petr Seďa
- Reader: Stanislav Polouček
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
HABUDOVÁ, Kristýna. \textit{Aplikace predikčního modelu volatility ve strategii obchodování futures}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2015. Available from: https://theses.cz/id/obxwey/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
A Comparative Study of Financial Time Series Forecasting Using Machine Learning and Traditional Statistical Methods - An Application To Stock Market Data
Mesut Yasar Ozturk -
Financial time series analysis based on innovative Machine Learning Signal Processing approaches
Reagan Kasonsa Tshiangomba -
Financial time series analysis based on innovative Machine Learning Signal Processing approaches
Reagan Kasonsa Tshiangomba -
Interactive visualization of deep learning on financial big data
Xhulio Kondakçiu -
Application of financial derivatives to Bitcoin
Tatiana Kanderová -
Pricing of financial derivatives using PDEs
David Chval -
Corporate Governance Failures in Trading Financial Derivatives
Anuar Turegeldiyev -
Financial derivatives as a tool for modern corporation
Andrzej Paweł Mieszkowicz