Automatizované obchodování s využitím kvantitativních metod

Matouš JENČ

Bakalářská práce

Automated trading using quantitative methods

Anotace:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití algoritmu Q-learning, formy zpětnovazebného strojového učení, pro obchodování na forexovém trhu. Práce zkoumá čtyři hlavní měnové páry - EUR/USD, USD/JPY, EUR/CZK a USD/CZK. Cílem je vyvinout a otestovat obchodní strategii, která by dokázala efektivně obchodovat s těmito páry, přičemž klade důraz na technické indikátory, predikční modely a strojové učení. Výsledky experimentu ukazují, že ačkoliv algoritmus Q-learning vykazuje značný potenciál v teorii, v praxi se potýká s výzvami, jako je vysoká volatilita a nepředvídatelnost forexového trhu, což vede k značným ztrátám. Práce nabízí detailní analýzu toho, jak tyto faktory ovlivňují výkon obchodní strategie, a naznačuje možnosti pro další výzkum s cílem zlepšit přesnost a ziskovost obchodních rozhodnutí pomocí strojového učení.

Abstract:

This bachelor thesis explores the application of the Q-learning algorithm, a form of reinforcement machine learning, for forex trading. The work investigates four currency pairs - EUR/USD, USD/JPY, EUR/CZK, and USD/CZK. The goal is to develop and test a trading strategy that could effectively trade these pairs, with a focus on technical indicators, predictive models, and machine learning. The experimental results show that while the Q-learning algorithm demonstrates considerable potential in theory, in practice, it struggles with challenges such as the high volatility and unpredictability of the forex market, leading to significant losses. The thesis provides a detailed analysis of how these factors affect the performance of the trading strategy and suggests possibilities for further research to improve the accuracy and profitability of trading decisions using machine learning.

Klíčová slova

Devizový trh, Automatický obchodní systém, Ziskovost, Komparativní studie

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2024

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Mgr. Lenka Johnová

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management