Srovnání vybraných dluhopisových fondů v České republice

Radka Bayerová

Bakalářská práce

Comparison of Selected Bond Funds in the Czech Republic

Anotace:

Cílem bakalářské práce je srovnat vybrané globální podílové fondy dostupné v České republice. Teoretická část práce je zaměřena na dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, kolektivní investování a charakteristice zvolených kritérií. Fondy jsou srovnávány na základě stanovených kritérií, kterými jsou výnosnost, riziko, nákladový poměr, velikost fondu a délka historie fondu. Na základě těchto kritérií je vybrána optimální varianta z daných fondů. K vybrání nejlepší varianty je použita vícekriteriální metoda váženého součtu, váhy jsou stanoveny na základě Fullerova trojúhelníku. Srovnání se týká vybraných globálních dluhopisových fondů, které obsahují ve svém portfoliu konvertibilní dluhopisy a jsou dostupné investorům v České republice.

Abstract:

The goal of the dissertation is to compare the selected global mutual funds which are available in the Czech Republic. The theoretical part is focus on bonds, convertible bonds, collective investment and characteristic of the chosen criterion. The funds are compared on the basis of specified criteria which are the rate of return, risk, expense ratio, size of the fund, and history length of the fund. In order to choose the best option the multi-criteria method of weighted sum is used and the scales are based on Fuller's triangle. The comparison concerns select global bond funds, which include convertible bonds in their portfolio and which are available to the investors in the Czech Republic.

Klíčová slova

Dluhopis, konvertibilní dluhopisy, kolektivní investování, zisk, riziko, nákladový poměr, metoda Fullerova trojúhelníku, úvěrové riziko, tržní riziko

Keywords

bonds, convertible bonds, collective investment, bond Funds, profitability, risk, expense ratio, method Fuller´s triangle, credit risk, liquidity risk, market risk

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
• Vedoucí: Martina Novotná
• Oponent: Patrik Herák

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance