Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach – Matyáš Douda
Matyáš Douda
Bachelor's thesis
Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach
Analýza chování na burze na trhu samostatných grafických karet: Autoregresivní Podmíněné durace
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování na burze na trhu samostatných grafických karet. Nejprve je představen duopol (AMD a Nvidia), a poté je stanovena spojitost s Bitcoinem v kapitole o této měně. Poté je představen teoretický základ o použitých ACD modelech a rozdělění. V empirické studii jsou nejdříve očištěna data, a poté je odhadnutý optimální model pro data z NYSE. Odhadnutý model je …moreAbstract:
This bachelor thesis analyses the trading behaviour on the discrete GPU market. First duopoly of AMD and Nvidia is introduced, then its relation with Bitcoin is established in a basic overview. Next, theoretical foundation for Autoregressive Conditional Duration family of models and distributions is given. The empirical part of the thesis first cleans the data then estimates an optimal model for the …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/76907
Thesis defence
- Date of defence: 18. 6. 2020
- Supervisor: Petra Tomanová
- Reader: Vladimír Holý
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
DOUDA, Matyáš. \textit{Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach}. Online. Bachelor's thesis. Praha: University of Economics, Prague. 2019. Available from: https://theses.cz/id/otjsas/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/76907
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař -
Stationarity Evaluation of Mastercard and Visa High-Frequency Data for Pairs Trading
Daria Ponomarenko -
Financial High-Frequency Data
Vladimír Holý -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Vysokofrekvenční data a predikce volatility
Daniel Stašek -
High Frequency Currency and Cryptocurrency Trading
Max NONFRIED -
Bitcoin High-Frequency Microstructure Dynamics and Returns Predictability
Andrej Chepelau -
Analysis of high-frequency algorithmic trading on Forex markets
Dominik Kučík