Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby indexu VIX – Pavel Koráb
Pavel Koráb
Master's thesis
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby indexu VIX
Analysis of impact of Fundamental news on movement of index VIX
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá dopad oznámení fundamentálních zpráv na pohyby volatilitního indexu VIX a ceny VIX futures. Teoretická část práce vysvětluje konstrukci indexu VIX a VIX Futures, popisuje nejdůležitější fundamentální zprávy z US ekonomiky a prezentuje metodologii pro modelování vztahu mezi oznámením zpráv a pohyby indexu VIX pomocí jednoduchého lineárního regresního modelu. V empirické části …moreAbstract:
The thesis investigates the impact of the fundamental news announcements on the movements of the VIX volatility index and the VIX Futures prices. The theoretical part of the thesis explains the construction of the VIX Index and the VIX Futures, describes the most important fundamental news for the US economy and presents a methodology for the modelling of the relationship between the news announcements …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/52066
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2016
- Supervisor: Milan Fičura
- Reader: Vladislav Vacek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/52066
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
Analysis of the impact of fundamental reports on the price of selected financial instruments
David Strnad -
Porovnání významu fundamentální, technické a psychologické analýzy
Lukáš Štella -
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na vývoj ceny zlata
Magdaléna Kubaštová -
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby cen ropy
Petra Jiříková -
Oceňování opcí na index volatility VIX rychlou Fourierovou transformací
Thi Ha Vi Bui -
Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures
Jana Boháčková -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures
Jana Boháčková