Zpět na vyhledávání

Lucie Valuchová

Master's thesis

Ocenění derivátů na elektřinu na energetické burze Nord Pool

Electricity derivatives valuation on the Nordic electricity market
Abstract:
Cílem diplomové práce je ověření metod ocenění derivátů na elektrickou energii aplikovaných na ocenění opčních kontraktů s podkladovým aktivem ve formě forwardového kontraktu, které jsou reálně obchodované na skandinávské energetické burze Nord Pool. Diplomová práce je rozdělena do tří základních kapitol. Náplní první kapitoly je popis skandinávského elektroenergetického trhu s jeho specifiky. Skandinávská …more
Abstract:
The aim of the master thesis is verification of valuing methods of electricity derivatives, namely on valuing of option derivatives written on forward electricity prices which are traded on the Scandinavian energy exchange Nord Pool. The thesis is divided into three basic chapters. The first chapter characterizes the Nordic electricity market with its specifics. There is investigated the Nordic power …more
 

Keywords

elektrická energie Nord Pool oceňování opcí call opce put opce forwardy geometrický Brownův pohyb Ornstein-Uhlenbeckův model Blackův mocel simulace Monte Carlo electric power option pricing call option put option forwards geometric Brownian motion Black model simulation Monte Carlo
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/72364

Thesis defence

  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Aleš Kresta

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava