Bc. Zdeněk Hrubý
Diplomová práce
Stochastická analýza
Stochastic analysis
Anotace:
Tato práce se zabývá Lévyho procesy a jejich aplikací ve finanční matematice. Na začátku je definován Lévyho proces a popsány jeho vlastnosti. Tyto výsledky společně s užitkovou funkcí investora jsou dále použity pro ocenění opce na aktivum modelované Lévyho procesem.Abstract:
The master thesis deals with Lévy processes and their application in financial mathematics. In the beginning, Lévy process is defined and its elementary features are described. Final part is concerned with utility indifference pricing of option, where price of leading asset is represented by Lévy process.
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/j4znt/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
- Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika
Práce na příbuzné téma
-
Stochastický kalkulus a jeho aplikace
Libuše Fárková -
Lévyho procesy a jejich aplikace v ekonomii
David Vodrážka -
Variance Gamma proces a jeho využití v modelu pro oceňování opcí
Jakub Drahokoupil -
Moderní metody oceňování opcí
Tomáš Oravec -
Wienerův proces a jeho aplikace
Lenka Křivánková -
Moderní metody oceňování opcí
Tomáš Oravec -
Importance of marginal costing technique in comparison with other costing techniques in pricing decision in a manufacturing company from Nigeria.
Kehinde Oluwaseye Omisore -
Empirical evaluation of the accuracy and complexity of continuous-time pricing models
Marek Nemky