Klasické a bayesovské přístupy k identifikaci strukturálních zlomů

Ing. Kateřina Onderková

Master's thesis

Classical and Bayesian approaches for identifying structural breaks

Abstract:

Modely časových řad jsou často využívány k predikci či pochopení dynamických vlastností makroekonomických dat. I z tohoto důvodu téma detekce strukturálních zlomů v časových řadách v posledních desetiletích mezi ekonometry roste na popularitě. Tato diplomová práce se věnuje problematice identifikování strukturálních zlomů v časových řadách. Na tuto problematiku je nahlíženo jak z hlediska klasických, tak i bayesovských přístupů. Přínosem práce je i samotný přehled zdrojů věnovaných klasickému a bayesovskému pojetí. Pro vybrané metody je následně ověřena jejich spolehlivost prostřednictvím simulací a nakonec jsou aplikovány na reálná data růstu HDP americké ekonomiky.

Abstract:

Time series models are often used to predict or understand the dynamic features of macroeconomic data. This is one of the reasons why detection of structural changes in time series is a topic with increasing popularity among econometricians over the last decades. This thesis is devoted to the issue of identifying structural changes in time series. This issue is viewed from both classical and Bayessian approach. The contribution of this thesis is also an overview of publications devoted to the classical and Bayesian approach. For selected methods, their reliability is subsequently verified by simulations and finally applied to real data of US GDP growth.

Keywords

strukturální zlom, stabilita parametrů, klasické testy, bayesiánské metody, simulace, structural change, parameter stability, classical tests, Bayesian approach, simulation

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2020

Thesis defence

• Date of defence: 27. 1. 2020
• Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Reader: Mgr. Jakub Chalmovianský

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics