Optimalizace portfolia začínajícího investora

Vilém Plaček

Bakalářská práce

Portfolio optimization of starting investor

Anotace:

Cílem této bakalářské práce je pomoci investorovi se sestavením investičního portfolia na základě expertního přístupu k získání dat. V první řadě představím problematiku charakteristik portfolia, investičních instrumentů a teorii portfolia. Teorie portfolia vychází z práce H. Markowitze. Pro sestavení optimálního portfolia je nutné představit operační výzkum, který se zabývá optimalizací matematických modelů. Nejprve je nutné sestavit matematický model na základě požadavků investora, které jsou vyjádřeny pomocí charakteristik portfolia a jednotlivých investic. Na optimální portfolio je pohlíženo ze tří různých pohledů za využití tří rozdílných matematických modelů, kde každý sleduje odlišné cíle. Následně jsou výsledky jednotlivých modelů porovnány a jsou popsány jejich výhody a nevýhody.

Abstract:

The goal of this bachelor thesis is to help an investor with assembling portfolio investment. Data are acquired using expert approach. Firstly I introduce issues of portfolio characteristics, investment instruments and portfolio theory. Portfolio theory is based on work of H. Markowitz. Introducing operation research is very important for assembling optimal portfolio and it uses mathematical models for achieving optimal solution. Firstly it is necessary to compile mathematical model based on investor's requirements that are using portfolio and investment characteristics in order to meet the requirements. The optimal portfolio is being looked at in three different ways using three different mathematical models. Each one of them follows diverse goals. In the end all models and their results are compared and their advantages and disadvantages are described.

Klíčová slova

investiční portfolio, optimalizace, matematické modelování

Keywords

mathematical modelling, investment portfolio, optimization

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
• Vedoucí: Adam Borovička
• Oponent: Jan Zouhar

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii