Analysis of Complex Portfolio Strategies with Return Approximation Techniques – David Neděla
David Neděla
Doctoral thesis
Analysis of Complex Portfolio Strategies with Return Approximation Techniques
Analysis of Complex Portfolio Strategies with Return Approximation Techniques
Anotácia:
V posledních desetiletích se problematice výběru portfolia věnovalo značné množství odborníků. Jednou z hlavních otázek souvisejících s tímto problémem je aproximace výnosových řad. V této práci jsou zkoumány dva typy technik aproximace výnosů a jejich kombinace, které jsou začleněny do různých strategií výběru portfolia. Konkrétně se jedná o parametrickou regresi a neparametrickou regresi využívající …viacAbstract:
Recently, a significant number of researchers have focused on the portfolio selection problem. One of the main issues related to this problem is the approximation of return series. In this thesis, two types of return approximation techniques and their combination are examined and incorporated into complex portfolio selection strategies. Specifically, parametric regression and nonparametric regression …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2023
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/151347
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 26. 5. 2023
- Vedúci: Tomáš Tichý
- Oponent: Miloš Kopa, Sebastiano Vitali, Petr Seďa
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
NEDĚLA, David. \textit{Analysis of Complex Portfolio Strategies with Return Approximation Techniques}. Online. Dizertačná práca. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2023. Dostupné z: https://theses.cz/id/q4vv1d/.
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaDoctoral programme:
Finance
Práce na příbuzné téma
-
Optimalizace akciového portfolia a ověření jeho výkonnosti v období pandemie COVID-19
Lukáš Urbanský -
Ukazatele výkonnosti portfolia
Tereza VAJDÁKOVÁ -
Optimalizace large-scale portfolia
Adam Bako -
Identifying Risk Sources with Principal Component Analysis
Bogdan Romenskii -
Principal component analysis in Finance
Vojtěch Fučík -
Analysis of reading comprehension exercises
Katarína Hertelová -
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková -
Optimalizace large-scale portfolia
Adam Bako