Jakub Rojček
Bakalářská práce
Implied Volatility and Smile
Abstract:
In this work author speaks a little in generic about financial derivatives. Then he derives the famous Black-Scholes formula using less precise mathematical apparatus. Afterwards, he will analyze a few volatility models and their applications for creating volatility surface, which is the main goal of both theoreticians and practitioners. As we will see, the theory is yet very deep but unconsolidated …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2008
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/5049
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 1. 2008
- Vedoucí: Jan Pígl
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/5049
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Option Pricing Analysis with Implied Volatility
Minyi Dong -
Implied Volatility and Smile
Jakub Rojček -
Implied Volatility and Smile
Jakub Rojček -
Implied Volatility and Smile
Jakub Rojček -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Analýza volatility vybraných opcí na burze Shanghai
Arailym Mukhitova -
Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích
Jakub Kropáček -
Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility
Darek Šidlák