Zpět na vyhledávání

Jakub Rojček

Bakalářská práce

Implied Volatility and Smile

Abstract:
In this work author speaks a little in generic about financial derivatives. Then he derives the famous Black-Scholes formula using less precise mathematical apparatus. Afterwards, he will analyze a few volatility models and their applications for creating volatility surface, which is the main goal of both theoreticians and practitioners. As we will see, the theory is yet very deep but unconsolidated …více
 

Keywords

Black-Scholes formula implied volatility surface imlplied volatility smile implied volatility
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2008
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/5049

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2008
  • Vedoucí: Jan Pígl

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/5049

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.