Optimalizace portfolia s využitím programovacího jazyka Python – Michael Slovák
Michael Slovák
Master's thesis
Optimalizace portfolia s využitím programovacího jazyka Python
Portfolio Optimization Using Python Programming Language
Abstract:
Předmětem diplomové práce je komparace výkonnosti vybraných modelů optimalizace portfolia s využitím programovacího jazyka Python. Optimalizační modely jsou aplikovány na akcie zahrnuté do indexu Standard & Poor's 100. První část práce je zaměřena na stručné představení zvoleného programovacího jazyka a popis podstaty teorie portfolia. Ve druhé časti jsou tyto teoretické poznatky aplikovány na reálná …moreAbstract:
The subject of the thesis is the comparison of the performance of selected portfolio optimization models using Python programming language. The optimization models are applied to stocks included in the Standard & Poor's 100 index. The first part of the thesis is focused on a brief introduction of the selected programming language and a description of the fundamentals of portfolio theory. In the second …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2023
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/149871
Thesis defence
- Date of defence: 23. 5. 2023
- Supervisor: Aleš Kresta
- Reader: Jolana Stejskalová
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
SLOVÁK, Michael. \textit{Optimalizace portfolia s využitím programovacího jazyka Python}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2023. Available from: https://theses.cz/id/qiuami/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang -
Applications of portfolio theory on selected markets
Mohamed Megahed -
Application of portfolio theory on selected markets
Dorin Baranetchi -
Robo-advisory: optimalizace portfolia při pasivním investování
Michal Hlína -
Optimalizace portfolia za účelem budování pasivního přijmu pomocí dividend
Jan Malý -
Optimalizace portfolia ETF pomocí služby Robo-advisory
Markéta Vystrčilová -
Optimalizace portfolia za různých měr rizika a rozdělení výnosů s využitím genetického algoritmu
Jakub Neugebauer -
Markowitzův model optimalizace portfolia
Šárka POSTLOVÁ