Moderní metody predikce hospodářských cyklů

Bc. Jan Fousek

Master's thesis

Modern methods for predicting business cycles

Anotácia:

Diplomová práce se zabývá predikcí hospodářských cyklů, k čemuž je využito modelů binární volby. Na základě předchozích studií byly vybrány předstihové indikátory, které mají potenciál určit recesi v ekonomice s dostatečným předstihem. Těmito indikátory jsou indexy akciových trhů a spread. Za tímto účelem byla pomocí daných proměnných sestavena řada jednorozměrných a dvourozměrných probit modelů pro ekonomiky USA a Kanady. Pomocí vhodných kritérií, kterými jsou především ROC křivky, budou jednotlivé modely porovnány a vybrány ty, které recese v dané ekonomice predikují nejlépe. Přínosem této práce je tedy pro dané ekonomiky identifikace nejvhodnějších tvarů probit modelů.

Abstract:

The diploma thesis deals with the prediction of business cycles, for which binary choice models are used. Based on previous studies, leading indicators that have the potential to identify a recession in the economy well in advance have been selected. These indicators are stock market index and spread. Therefore, one-dimensional and two-dimensional probit models for the US and Canadian economies were constructed using these variables. Using appropriate criteria, which are mainly ROC curves, individual models will be compared and selected those that predict the recession in the economy best. The benefit of this thesis is for the given economies the identification of the most suitable shapes of probit model.

Kľúčové slová

Probit, hospodářský cyklus, predikce recese, předstihové indikátory, spread, index akciového trhu, business cycle, prediction of recession, leading indicators, stock market index

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 2. 2021
• Vedúci: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Jakub Chalmovianský

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics