Treasury a jeho fungování v rámci banky

Lucie Neubauerová

Bachelor's thesis

Treasury within Commercial Banking

Anotácia:

V této bakalářské práci se autorka zaměřuje na vnitřní aspekty Treasury oddělení komerční banky s následnou analýzou celkových a jednotlivých skupin výnosů s grafickým zobrazením vývoje v měsíčních časových řadách v letech 2006 -- 2010. Cílem práce je zhodnotit funkčnost Treasury a souhrnně analyzovat jednotlivé typy výnosových skupin a zobrazit jejich zastoupení na celkových výnosech. Součástí práce je i stručné odůvodnění nejvyšších výkyvů celkových výnosů i jednotlivých výnosových skupin. Závěr práce přináší nejen komplexní shrnutí a zhodnocení Treasury oddělení, ale snaží se upozornit i na možnosti budoucího vývoje Treasury samotného a poukázat na případné širší užití analyticko-praktických metod.

Abstract:

This thesis focuses on internal aspects of the Treasury Department related to commercial banking. It includes analysis of total and various revenue types with a graphical illustration of developments in the monthly records from 2006-2010. The goal is to evaluate the function of the Treasury and comprehensively analyze the different types of revenue showing their contribution to total revenues. The work also includes a brief justification of the significant fluctuations of total and various types of revenue. The conclusion not only provides a comprehensive summary and assessment of the Treasury Department using the overall development of individual groups of revenue, but it tries to draw attention to the possibility of predicting Treasury fluctuations and the individual types of revenue in the future and tries to point to possible opportunities for analytical and practical methods.

Kľúčové slová

výnosy, finanční deriváty, devizový trh, risk management, treasury management, komerční banky, mezibankovní trh, MiFID, Bankovnictví

Keywords

risk management, exchange market, financial derivatives, treasury management, commercial banks, Banking, MiFID, revenues, interbank market

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
• Vedúci: Lukáš Moravec

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance