Empirický odhad fraktální dimenze kurzů finačních aktiv – Bc. David Pěcha
Bc. David Pěcha
Bachelor's thesis
Empirický odhad fraktální dimenze kurzů finačních aktiv
Empirical estimation of fractal dimension of financial assets rates
Abstract:
Tato práci si klade za cíl provést empirickou analýzu fraktální dimenze na časových řadách kurzů finančních aktiv. Klíčovou roli hraje odhad Hausdorffovy dimenze zkrze R/S analýzu různých finančních titulů a instrumentů a snaha o vysvětlení přítomných incidencí.Abstract:
This thesis aims at an empirical analysis of the fractal dimension of the rates of financial assets. The Hausdorff dimension is estimated using the rescaled range analysis. Incidences of the behavior of the estimates for different financial instruments over different time periods are presented.
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012
Identifier:
https://is.muni.cz/th/byv8q/
Thesis defence
- Date of defence: 28. 6. 2012
- Supervisor: RNDr. Václav Studený, Ph.D.
- Reader: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationBachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance
Theses on a related topic
-
Chaos Theory in Project Management
Josef Daňa -
Informace, chaos a komplexita: Nové hranice informační vědy
Zdeněk Nešpor