Empirický odhad fraktální dimenze kurzů finačních aktiv – Bc. David Pěcha
Bc. David Pěcha
Bachelor's thesis
Empirický odhad fraktální dimenze kurzů finačních aktiv
Empirical estimation of fractal dimension of financial assets rates
Anotácia:
Tato práci si klade za cíl provést empirickou analýzu fraktální dimenze na časových řadách kurzů finančních aktiv. Klíčovou roli hraje odhad Hausdorffovy dimenze zkrze R/S analýzu různých finančních titulů a instrumentů a snaha o vysvětlení přítomných incidencí.Abstract:
This thesis aims at an empirical analysis of the fractal dimension of the rates of financial assets. The Hausdorff dimension is estimated using the rescaled range analysis. Incidences of the behavior of the estimates for different financial instruments over different time periods are presented.
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/byv8q/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
- Vedúci: RNDr. Václav Studený, Ph.D.
- Oponent: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationBachelor programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Chaos Theory in Project Management
Josef Daňa -
Informace, chaos a komplexita: Nové hranice informační vědy
Zdeněk Nešpor