Metody filtrace a jejich využití v ekonomii – Bc. Martina Stehnová
Bc. Martina Stehnová
Master's thesis
Metody filtrace a jejich využití v ekonomii
Filtering methods in economics
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme vícerozměrným filtračním metodám aplikovaným na stavově-prostorové modely. Podrobněji odvodíme algoritmus Kalmanova filtru pro odhad nepozorovaných stavů v lineárních dynamických systémech a algoritmus rozšířeného Kalmanova filtru pro nelineární případy. Dále popíšeme algoritmus Unscented Kalmanova filtru a Bootstrap Particle filtru, jako alternativy ke klasickým …moreAbstract:
In this thesis we study multivariate filtering methods applied to the state-space models. We derive the detailed algorithm of Kalman Filter to estimate unobserved states in linear dynamic systems and the Extended Kalman Filter algorithm for nonlinear cases. Furthermore, we describe Unscented Kalman Filter algorithm and Bootstrap Particle Filter algorithm, as alternatives to classical approaches. The …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012
Identifier:
https://is.muni.cz/th/t9mcj/
Thesis defence
- Date of defence: 19. 6. 2012
- Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Reader: Ing. Mgr. Pavel Herber
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Theses on a related topic
-
Lokální, polynomiální a robustní filtry
Jaroslav MRÁZ -
Empirická analýza makroekonomických ukazatelů: Kalmanův filtr a HP filtr
Jan Adam -
Použití Kalmanova filtru v teorii automatického řízení
Vojtěch Dokoupil -
Nejistota odhadů potenciálniho produktu a NAIRU
Tomáš Martinovič -
Moderní bayesiánské metody odhadu NAIRU a potenciálního produktu a jejich robustnost
Jakub Chalmovianský -
Metody odhadu NAIRU a jejich robustnost
Ondřej Divina -
Moderní metody odhadu NAIRU a potenciálního produktu a jejich robustnost
Tomáš Havíř