Modelování extrémních škod v neživotním pojištění

Bc. Alena LATTONOVÁ

Diplomová práce

Modelling of large claims in non-life insurance

Anotace:

Tématem této diplomové práce je modelování extrémních škod v neživotním pojištění. První kapitola seznamuje se základními pojmy z oblasti pojišťovnictví, přičemž se zaměřuje na problematiku zajištění a výpočtu ceny netto zajistného v WXL-R zajištění. Druhá kapitola pojednává o teorii extrémních hodnot. Poznatky z této kapitoly jsou následně využity v praktické části práce. V té jsou na základě datového souboru sestaveny modely popisující pravděpodobnostní rozdělení výše škod, přičemž cílem je co nejpřesněji modelovat především koncové hodnoty rozdělení. Závěrem jsou následně vybrané modely využity k stanovení ceny daného zajištění.

Abstract:

The topic of this master thesis is modelling of large claims in non-life insurance. The first chapter introduces the basic concepts of insurance, focusing on the issue of reinsurance and the calculation of the WXL-R reinsurance price. The second chapter deals with the Extreme value theory. The knowledge from this chapter is then used in the practical part of the thesis. Based on the data set are compiled models describing the probability distribution of the amount of damages, while the aim is to describe as accurately as possible the (right) tail values of the distribution. Finally, the selected models are used to determine the price of the reinsurance.

Klíčová slova

teorie extrémních hodnot, neživotním pojištění, zajištění, netto zajistné

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii