Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Kučírka

Master's thesis

Odhad Hausdorfovy dimenze Cantorově množině podobných modelů finančních aktiv

Estimation of the Hausdorf dimenzion of Cantor set like models of financial assets
Abstract:
V této diplomové práci se budeme věnovat analýze časových řad různých finančních aktiv pomocí fraktální geometrie. Budou vybrána různá aktiva komoditního, akciového a měnového trhu, na které budou aplikovány různé metody fraktální geometrie. Určíme Hausdorffovou dimenzi krabicovou a Hall-Woodovou metodou a zároveň provedeme R/S analýzu finančních aktiv. Ke všem těmto metodám bude nejprve v první části …more
Abstract:
In this thesis we devote to analysis of time series of various financial assets using fractal geometry. Financial assets of stock, currency and commodity markets are chosen, on which are applied various methods of fractal geometry. More specifically, we determine Hausdorff dimension by Box-counting and Hall-Wood method and also execute R/S analysis on every asset. To all of these methods is given theoretical …more
 

Keywords

fraktál Cantorova množina Hausdorffova dimenze R/S analýza volatilita krabicová dimenze Hall-Woodova dimenze fractal Cantor set Hausdorff dimension R/S analysis volatility Box-counting dimension Hall-Wood dimension
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017
Identifier: https://is.muni.cz/th/urek4/

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
  • Reader: Mgr. David Kruml, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.