Odhad Hausdorfovy dimenze Cantorově množině podobných modelů finančních aktiv – Bc. Michal Kučírka
Bc. Michal Kučírka
Master's thesis
Odhad Hausdorfovy dimenze Cantorově množině podobných modelů finančních aktiv
Estimation of the Hausdorf dimenzion of Cantor set like models of financial assets
Abstract:
V této diplomové práci se budeme věnovat analýze časových řad různých finančních aktiv pomocí fraktální geometrie. Budou vybrána různá aktiva komoditního, akciového a měnového trhu, na které budou aplikovány různé metody fraktální geometrie. Určíme Hausdorffovou dimenzi krabicovou a Hall-Woodovou metodou a zároveň provedeme R/S analýzu finančních aktiv. Ke všem těmto metodám bude nejprve v první části …moreAbstract:
In this thesis we devote to analysis of time series of various financial assets using fractal geometry. Financial assets of stock, currency and commodity markets are chosen, on which are applied various methods of fractal geometry. More specifically, we determine Hausdorff dimension by Box-counting and Hall-Wood method and also execute R/S analysis on every asset. To all of these methods is given theoretical …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017
Identifier:
https://is.muni.cz/th/urek4/
Thesis defence
- Date of defence: 23. 6. 2017
- Supervisor: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
- Reader: Mgr. David Kruml, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Hausdorffova dimenze blesku
Alžběta Kočendová -
Obraz a fraktální dimenze
Jakub Pokorný -
Hausdorffova míra a Cantorova množina
Jakub JANOUŠEK -
R/S analýza kursů, finančních aktiv
Ekaterina Pushkareva -
Finanční analýza firmy JUREK S+R s.r.o.
Václav Mutina -
Finanční analýza společnosti R.S.P., s.r.o.
Lenka Svatošová -
Využití teorie fraktálů při modelování volatility
Vít Ficl