Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru – Martina Šimečková
Martina Šimečková
Bachelor's thesis
Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
The dynamics of the energy sector beta coefficient
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost asymetrických reakcí se podařilo potvrdit jak u volatility výnosů portfolia sestaveného z akcií energetických společností, tak u korelace mezi tímto a tržním portfoliem. Díky statistické významnosti všech výsledných …moreAbstract:
This bachelor thesis investigates the presence of asymmetric reactions in systemic risk and its development over time. The estimation is done utilising three DCC family models and the OLS model. The asymmetric reactions were found to be significant in both, the volatility of energy companies based portfolio returns and the correlation between this portfolio and a market portfolio. Due to the statistical …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70986
Thesis defence
- Date of defence: 23. 6. 2017
- Supervisor: Lukáš Frýd
- Reader: Marek Jindra
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70986
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Spôsoby výpočtu koeficientu beta pri akciách a ich porovnanie
Oliver Galbavý -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Návrh měniče pro BLDC motor napájený výstupem standardního lokomotivního DCC dekodéru pro modelovou železnici
Aleš Gajdacz -
Generátor DCC signálu pro modelovou železnici
Filip ZVONAŘ -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
Naďa Rosová