Metody hodnocení kvality DSGE modelu

Bc. Luděk Matějíček

Diplomová práce

Methods of evaluating the quality of the DSGE model

Anotace:

Cílem práce je představení a aplikace vybraných metod hodnocení kvality a srovnání DSGE modelů. Nejprve jsou vybrané metody představeny a je zjišťována četnost využití těchto metod v odborné literatuře. Následně jsou představeny čtyři alternativní specifikace DSGE modelu a data využitá k simulacím a odhadům v praktické části práce. Nakonec jsou aplikovány vybrané metody a je formou názorných příkladů posouzena jejich schopnost správné identifikace skutečného data generujícího procesu (modelu).

Abstract:

The aim of the thesis is the introduction and application of selected methods of quality evaluation and comparison of DSGE models. First, selected methods are introduced and the quantification of the use of these methods in economic literature is performed. Subsequently, four alternative specifications of the DSGE model and data used for simulations and estimations in the practical part of the thesis are presented. Finally, selected methods are applied and the ability to correctly identify the model is assessed.

Klíčová slova

DSGE model, Bayesův faktor, analýza momentů, funkce impulzní odezvy, predikční výkonnost, Bayes factor, moment analysis, impulse response function, forecast performance

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
• Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
• Oponent: Ing. Katarína Čellárová

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii