Mgr. Karolína Maňáková
Master's thesis
Význam VaR při hodnocení rizika
The importance of VaR for risk assessment
Abstract:
Cílem této diplomové práce je charakterizovat Value at risk. Value at risk je riziková míra, která udává maximální možnou ztrátu za určitý časový horizont a na dané hladině spolehlivosti. Value at risk je velmi často využívaná míra zejména pro svou jednoduchou interpretaci a univerzálnost. Nejprve se práce zabývá finančními riziky, risk managementem a bazilejskými kapitálovými dohodami. Dále definuje …moreAbstract:
The aim of this thesis is to characterise Value at risk. Value at risk (VaR) is a risk measure determining the maximum loss over a given time horizon and at a given confidence level. Value at risk is a measure often used especially for its ease of interpretation and universality. The thesis first explores financial risk, risk management and Basel Accords. Further, it defines VaR, considers its history …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013
Identifier:
https://is.muni.cz/th/yihdg/
Thesis defence
- Date of defence: 12. 6. 2013
- Supervisor: Ing. Boris Šturc, CSc.
- Reader: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / field:
Finance and Accounting / Finance
Theses on a related topic
-
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Metoda Monte Carlo a její realizace
Zuzana Hrnčiarová -
Statistická metoda Monte Carlo
Michal Sokol -
Metoda Monte Carlo a odhalování volebních podvodů
Ivan Iakimov -
Stochastická metoda Monte Carlo pro simulaci vývoje ceny
Sindy MÜLLEROVÁ -
Užití metody Monte Carlo
Josef RADA -
Stanovení očekávaného výnosu expresních investičních certifikátů pomocí metody Monte Carlo
David Chudomský -
Monte Carlo integrování
Lucie Mitrengová