Využití derivátů při řízení rizika v komerční bance

Bc. Veronika Ďurišová

Master's thesis

Applications of derivatives in risk management of a commercial bank

Abstract:

The goal of the submitted thesis: “Applications of derivatives in risk management of a commercial bank” is to analyze the interest rate risk management in a commercial bank model, using interest rate derivatives. The first part is focused on describing the interest rate risk and its management in a commercial bank and the second part is dedicated to the characteristics of individual types of interest rate derivatives. The third part contains definition of the model situation in a commercial bank, and an analysis of the interest rate risk involved in its investment portfolio. The last part contains a draft hedge of this risk using specific derivatives and shows how the bank’s accounting will reflect this hedge.

Abstract:

Predmetom diplomovej práce „Využití derivátů při řízení rizika v komerční bance“ je riadenie úrokového rizika v modelovej komerčnej banke prostredníctvom úrokových derivátov. Prvá časť je zameraná na vymedzenie úrokového rizika a jeho riadenie v komerčnej banke a druhá časť práce sa venuje charakteristike jednotlivých typov úrokových derivátov. V tretej časti je definovaná modelová situácia v komerčnej banke a analýza úrokového rizika vyplývajúceho z jej investičného portfólia. Posledná časť obsahuje návrh zabezpečenia tohto rizika prostredníctvom konkrétnych derivátov a zároveň predstavenie spôsobu, akým sa toto zabezpečenie prejaví v účtovníctve banky.

Keywords

Úrokové riziko, úrokové deriváty, riadenie úrokového rizika, gapová analýza

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

• Date of defence: 18. 6. 2019
• Supervisor: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
• Reader: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance