Bc. Martin Diviš
Master's thesis
Modely stochastické volatility
Stochastic volatility models
Abstract:
V diplomové práci se zabýváme oceňováním evropských opcí a jejich závislostí na volatilitě. Blackův-Scholesův model má mnoho slabin. Největší slabinou je předpoklad konstantní volatility. V diplomové práci jsou popsány typy volatilit, které se nevyvíjí konstantně. Zabýváme se zejména stochastickou volatilitou. Ta je sice matematicky nejkomplikovanější, ale také nejpřesnější. Popisujeme modely stochastické …moreAbstract:
Throughout this diploma thesis we deal with the valuation of European options and their dependence on volatility. The Black-Scholes model has many weaknesses. The biggest weakness is the forecast of the constant volatility. In this diploma thesis, there are described several types of volatility, which do not develop constantly. We deal particularly with the stochastic volatility. On the one hand, it …moreKeywords
Evropská opce volatilita Blackův-Scholesův model Wienerův proces CIR proces modely stochastické volatility kalibrace Hestonova modelu Lévyho procesy European option volatility Black-Scholes model Wiener process CIR process stochastic volatility models calibration of the Heston model Lévy process
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015
Identifier:
https://is.muni.cz/th/dz1ep/
Thesis defence
- Date of defence: 6. 2. 2015
- Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Calibration of the TMS-4 Datalogger to Determine the Influence of Organic Matter on Measurements of Soil Moisture Content
Samantha Yamamoto -
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Jiří Obhlídal -
Rough modely frakcionální stochastické volatility
Jan MATAS -
Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Jiří Šigut -
Hestonův model stochastické volatility a jeho modifikace
Milan MRÁZEK -
Hestonův model stochastické volatility
Milan MRÁZEK -
Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps
Milan Fičura