Bc. Martin Diviš

Diplomová práce

Modely stochastické volatility

Stochastic volatility models
Anotace:
V diplomové práci se zabýváme oceňováním evropských opcí a jejich závislostí na volatilitě. Blackův-Scholesův model má mnoho slabin. Největší slabinou je předpoklad konstantní volatility. V diplomové práci jsou popsány typy volatilit, které se nevyvíjí konstantně. Zabýváme se zejména stochastickou volatilitou. Ta je sice matematicky nejkomplikovanější, ale také nejpřesnější. Popisujeme modely stochastické …více
Abstract:
Throughout this diploma thesis we deal with the valuation of European options and their dependence on volatility. The Black-Scholes model has many weaknesses. The biggest weakness is the forecast of the constant volatility. In this diploma thesis, there are described several types of volatility, which do not develop constantly. We deal particularly with the stochastic volatility. On the one hand, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta