Predikce pravděpodobnosti selhání českých bank – Kateřina Lasáková
Kateřina Lasáková
Master's thesis
Predikce pravděpodobnosti selhání českých bank
Prediction of probability of default of Czech banks
Abstract:
Jedním z nejdůležitějších úkolů v rámci řízení úvěrového rizika je predikce budoucího vývoje pravděpodobnosti selhání dlužníka. Nesprávný odhad pravděpodobnosti selhání by mohl vést k mnoha problémům ve finančním sektoru. Z tohoto důvodu je velká pozornost věnována právě modelům odhadu pravděpodobnosti selhání dlužníka. Cílem diplomové práce je odhadnout pravděpodobnostní rozložení budoucí hodnoty …moreAbstract:
One of the most important tasks of credit risk control is prediction of borrower’s probability of default. The wrong estimation of probability of default could lead to many problems in financial sectors. That is the reason why great attention is just pursued credit-scoring models. The aim of this dissertation work is estimation of probability distribution of future value of probability of default of …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/85314
Thesis defence
- Date of defence: 24. 5. 2011
- Supervisor: Tomáš Tichý
- Reader: Ludmila Klímková
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
Lucie Vítková -
Vícestavové modely v onkologii a hemato-onkologii
Denisa Malúšková -
Srovnání skóringových modelů při odhadu pravděpodobnosti úpadku bank v USA
Martin Gurný -
Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů
Kamil Kretek -
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry
Yulu Han -
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang -
Industrial Portfolios on Factor Models
Marek Koňak