Jiří Urban

Master's thesis

Derivative Contracts and Risk Management

Derivátové kontrakty and řízení rizika
Abstract:
Cílem této diplomové práce je poskytnout komplexní přehled o finančních derivátech, jejich roli na globálních finančních trzích a využití v řízení rizika. Tato práce je současně zaměřena na oceňování opcí a představuje dva nejpoužívanější modely pro oceňování opcí - Black-Scholes-Mertonův model a model binomických stromů. První kapitola poskytuje podrobný přehled nejběžnějších typů finančních derivátů …more
Abstract:
Aim of this thesis is to provide a thorough overview of financial derivatives, their role on global financial markets, use of derivatives in risk management applications. Also, this thesis addresses options pricing and introduces two most common options pricing models -- binomial tree model and Black-Scholes-Merton model. Section 1 provides overview of most common derivatives and Section 2 includes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2013
  • Supervisor: Jiří Strouhal
  • Reader: Jiří Witzany

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38966