Modely časových řad podnikových ukazatelů

Ing. Jana Köppelová

Doctoral thesis

The time series models of the business indicators

Abstract:

Cílem disertační práce je prozkoumání využitelnosti modelů jednorozměrných časových řad při modelování a predikci budoucího vývoje vybraných ukazatelů. V současné době se v oblasti prakticky zaměřené analýzy časových řad, orientované především na ekonomii, využívá poměrně mnoho metod, z nichž statistická praxe nejčastěji používá metod extrapolace. Disertační práce bude zaměřena, kromě klasických analytických modelů a modelů adaptivních, na Boxův-Jenkinsův přístup. Původní problémy technického charakteru, tj. nedostatečná výpočetní technika, bez níž je téměř nemožné prakticky analýzu provádět, jsou již vyřešeny. Vzhledem k tomu, kvalitní statistické programy tyto metody obsahují, stala se Boxova-Jenkinsova metodologie široce užívanou. Pro realizaci všech výpočtů, potřebných k identifikaci analyzovaných modelů, odhadu jejich strukturálních parametrů a následnou verifikaci dosažených výsledků bude využito programového systému SAS. Techniky prezentované v této práci jsou ilustrovány na příkladech krátkodobých časových řad, převážně s měsíční periodicitou, z oblasti poskytování mobilních telekomunikačních služeb v České republice.

Abstract:

The objective of this research is to explore a usability of univariate time series models for modeling and forecasting of the selected time series future development. In the area of time series analysis and prediction there are comparatively many methods available, out of which the extrapolation method are practically applied most often. This study is focused, except the classic analytical and adaptive models, on Box-Jenkins methodolohy. The acceptation of this methodology is qrowing, because prime technical problems – poor computer technology – are solved. This methodology is included in quality statistical programs, so Box-jenkins methodology became broadly used. All the calculations needed to the analysed models identification, the structural parameters estimation and successive obtained results verification will be implemented by means of SAS system. The techniques presented in the paper are illustrated with examples of short-term time series especially on monthly basis, in the field of providing of mobile telecommunication services in the Czech Republic.

Keywords

Časová řada, modely časových řad, modely exponenciálního vyrovnávání, Boxova-Jenkinsova metodologie, extrapolace, kombinovaná předpověď

Keywords

Time series, time series models, exponential smoothing models, Box-Jenkins methodology, extrapolation, combined forecast

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

• Supervisor: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
• Reader: Milan Palát, externi, Helena Nešetřilová, Ing., externi, Vladimíra Petrášková, externi

Czech University of Life Sciences Prague

Faculty of Economics and Management

Doctoral programme / field:
Quantitative Methods in Economics / Systems Engineering