Experimentální finanční trh – Bc. et Bc. Marek Bryša
Bc. et Bc. Marek Bryša
Diplomová práce
Experimentální finanční trh
Experimental Financial Market
Anotace:
Cílem této práce bylo odhalit příčiny vzniku cenových bublin na finančních trzích a zjistit, zda proces konkurence obchodních strategií může v delším období vést k jejich eliminaci. Metodou byla agentová simulace a strojové učení pomocí Learning Classifier System (LCS). Agentový simulátor byl kalibrován na základě statistické analýzy dostupných dat z experimentálního finančního trhu. Bylo zjištěno …víceAbstract:
The goal of this thesis was to show the cause of formation of price bubbles in financial markets and to find out if the process of competition of trading strategies can lead to their elimination in the long term. The method of agent-based simulation and machine learning employing a Learning Classifier System (LCS) was used. The agent-based simulator was calibrated on the basis of statistical analysis
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/bnyh7/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
- Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
- Oponent: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika
Práce na příbuzné téma
-
Genetický algoritmus jako prostředek pro optimalizaci v mechanice
Martin Hermann -
Using Genetic Algorithm for Trading Strategy Optimization
Richard Kramoliš -
Optimalizační metody pro vícevrstvý algoritmus genetického programování
Jan Merta -
Genetický algoritmus jako metoda řešení rozvrhovací úlohy
Martin Hanzal