Bc. et Bc. Marek Bryša
Master's thesis
Experimentální finanční trh
Experimental Financial Market
Abstract:
Cílem této práce bylo odhalit příčiny vzniku cenových bublin na finančních trzích a zjistit, zda proces konkurence obchodních strategií může v delším období vést k jejich eliminaci. Metodou byla agentová simulace a strojové učení pomocí Learning Classifier System (LCS). Agentový simulátor byl kalibrován na základě statistické analýzy dostupných dat z experimentálního finančního trhu. Bylo zjištěno …moreAbstract:
The goal of this thesis was to show the cause of formation of price bubbles in financial markets and to find out if the process of competition of trading strategies can lead to their elimination in the long term. The method of agent-based simulation and machine learning employing a Learning Classifier System (LCS) was used. The agent-based simulator was calibrated on the basis of statistical analysis …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2013
Identifier:
https://is.muni.cz/th/bnyh7/
Thesis defence
- Date of defence: 17. 6. 2013
- Supervisor: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
- Reader: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Genetický algoritmus jako prostředek pro optimalizaci v mechanice
Martin Hermann -
Using Genetic Algorithm for Trading Strategy Optimization
Richard Kramoliš -
Optimalizační metody pro vícevrstvý algoritmus genetického programování
Jan Merta -
Genetický algoritmus jako metoda řešení rozvrhovací úlohy
Martin Hanzal