Analýza výkonnosti strategií hedgeových fondů

Pavel Belov

Diplomová práce

Profitability analysis of investment strategies of hedge funds

Anotace:

Cílem diplomové práce je analýza jednotlivých investičních strategií hedgeových fondů a prozkoumání rizikových faktorů každé strategie, které způsobují odchylování výnosnosti hedgeových fondů od očekávané výnosnosti. První část je zaměřena na popis charakteristických rysů hedgeových fondů jako investičního produktu, organizační a operační struktury hedgeových fondů, historického a současného vývoje odvětví hedgeových fondů a na regulační opatření zavedená po světové finanční krizi v roce 2008. V druhé části jsou prozkoumány indexy měřící výnosnost investičních strategií a metodika analýzy výnosnosti investičních strategií hedgeových fondů. V závěrečné části je uveden popis jednotlivých investičních strategií a analýza jejich výnosnosti.

Abstract:

The aim of diploma thesis is analysis of single investment strategies of hedge funds and examination of risk factors of every single investment strategy which cause deviations of profitability of hedge funds from expected profitability. The first part focuses on description of the characteristics of hedge funds as investment product, organizational and operational structure of hedge funds, historical and current development of hedge fund industry and on regulation measures established as a result of world financila crisis in 2008. In the second part are explored indices which measure profitability of investment strategies and methodology of carrying out the analysis of profitability of investment strategies of hedge funds. In the final part is presented description of single investment strategies and analysis of their profitability.

Klíčová slova

Analýza výnosnosti, Investiční strategie, Hedgeový fond

Keywords

Analysis of profitability, Investment strategy, Hedge fund

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
• Vedoucí: Petr Musílek
• Oponent: Tomáš Derner

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví