Mgr. Tomáš SOBOTKA

Disertační práce

Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou

Fractional stochastic volatility models of financial markets
Abstract:
Hlavním přínos této kvalifikační práce spočívá v rozšíření výsledků získaných v manuskriptu Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) týkajících se alpha-RFSV modelu a ve shrnutí výzkumných aktivit studenta na základě publikovaných vědeckých článků.
Abstract:
The main contribution of the thesis is to extend results in Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) regarding alpha-RFSV model and to summarize author's research activities based on published academic articles.
 

Keywords

Rough volatilita frakcionální Brownův pohyb evropské opce varianční deriváty modely finančních trhů
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Citační záznam

Citovat tuto práci
Jak správně citovat práci

SOBOTKA, Tomáš. Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou. Plzeň, 2020. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83654 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Doktorský studijní program / obor:
Matematika / Aplikovaná matematika

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.